최적의 타이밍 (35) 썸네일형 리스트형 Darvas box theory(다바스 박스 이론) 모르는 사람이 없을 정도로 유명한 이론이다. 니콜라스 다바스의 책에 등장한다. How I Made $2,000,000 in the Stock Market: Darvas, Nicolas: 9781614271697: Amazon.com: Books 이론 니콜라스 다바스는 차트 수백 개를 연구했다. 그는 주가가 추세 내에 있을 때, 무작위적이지 않으며 추세는 지속되는 경향이 있다는 것을 발견했다. 그리고 추세를 탔을 때 주가는 연속적인 틀 안에서 움직인다는 것을 알았고 이 틀을 ‘박스’라고 이름 붙였다. 다음은 책에 나온 예시다. 45/50 박스에서 주가 움직임은 다음과 같다. (45와 50은 각각 저가와 고가, 나머지는 일일 종가다.) 45 – 47 – 49 – 50 – 45 - 47 다음 박스로 넘어갈 때.. 가격 변동 목표치(Measured move objective) - 청산전략 잭 슈웨거의 “기술적 분석 모르고 절대 주식투자 하지 마라”에 청산 방법으로 가격 변동 목표치(measured move objective, 이하 MMO)가 제시된다. MMO의 기본 전제는 시장 가격이 거의 같은 폭으로 움직인다는 것이다. 책에서는 단순하지만, 굉장히 효과적인 청산 지점 설정법으로 소개되어 있다. 그래서 현재 테스트하고 있는 거래 전략의 2번째 청산 지점으로 MMO을 선택했다. 결과는 다음과 같다. 손익비 T1 : 1.058 T2 : 1.875 1:1 1.2:1 1.4:1 1.5:1 2.0:1 승률 69.4% 59.7% 72.6% 66.1% 61.3% 61.3% 50% 거래 종료 시 이익 26.5R 44.4R 28R 28.2R 29.2R 33R 31R T1 : 목표가 1, T2 : 목표가 .. Failed breakouts(가짜 돌파) Failed breakouts 내용 참고 : The Art and Science of Technical Analysis Failed breakouts는 돌파매매에 비해 생소한 거래법이다. 거래 아이디어는 "대부분의 돌파가 실패한다"는 데서 출발한다. 돌파매매가 원체 기대 승률이 낮은 기법이고, 직접 매매를 해보거나 테스트를 할 때도 "가짜 돌파"가 빈번한 것을 확인할 수 있다. 다만 failed breakouts을 거래할 때도 고려할 사항들이 있다. 1. 진짜 돌파도 돌파 지점 아래까지 되돌리는 일이 흔해서 구별이 어렵다. 2. 진짜 돌파 방향에 반대 방향으로 포지션을 잡은 경우에, 말도 안되게 큰 손실을 입을 수 있다.(특히, 갭 상승이나 하락의 경우) 즉, 진짜 돌파와 가짜 돌파를 유의하게 구별할 수.. 2B 패턴 이전 글에서 추세 전환의 기준 123을 다뤘다. 그 과정에서 가격이 이전 고점을 테스트하고 성공적으로 돌파하는듯 보였다가, 이내 실패하는 경우가 있다. 이는 추세 전환의 강력한 신호이며 이 신호 하나만으로도 고점과 저점을 짚어낼 수 있다. 내용 출처 : Trader Vic : Methods of a wall street master 2B 규칙 상승추세에서, higher high가 만들어졌지만 유지되지 않고 전고점 아래로 가격이 떨어졌을 때 추세가 전환될 확률이 높다. 하락추세는 그 반대다. 이는 단기 추세, 중기 추세, 장기 추세에 모두 적용 가능하다. 전고점 아래로 가격이 되돌아가기까지 걸리는 시간은 다음과 같다. 단기 : 하루 또는 몇 시간 내 붕괴 중기 : 3~5일 내 장기 : 7~10일 내 손실제.. 추세선과 추세 전환의 명확한 기준 2B 패턴으로 유명한 Victor Sperandeo의 책 Trader Vic: Methods of a Wall Street Master에 나오는 내용을 참고했다. 명확한 기준의 필요성 추세선은 추세 전환을 판단하는데 유용한 도구지만, ‘그리는 사람 마음’이란 게 가장 큰 문제다. 명확한 기준이 없다면 시장을 보고 싶은 대로 추세선을 그리게 된다. 시장이 아직 추세 내에 있다는 생각이 강하다면 보다 완만한 추세선을 그릴 것이고, 추세를 깼다는 생각이 강하다면 보다 가파른 추세선을 그릴 것이다. 이렇게 명확한 기준이 없다면 제대로 된 백테스트를 하지 못한다. 내가 가진 우위(변수)들이 효과가 정말로 있는지 없는지 확인할 수 없다. 유효한 우위지만 개별 거래의 무작위적 요소 때문에 손실이 난 것인지, 유효하지.. Multiple time frame(다중 시간 프레임) Multiple time frame이란(이하 MTF) 2 종류 이상의 시간 프레임을 써서 거래하는 것을 뜻한다. e.x.)주간차트/일간차트/분봉차트. 이 주제만을 다룬 책이 따로 있었는데, 마침 요즘 읽고 있는 책에서도 MTF에 관한 내용이 나와서 한번에 정리하고자 한다. 이 글은 다음과 같은 도서를 참고했다. Technical Analysis Using Multiple Timeframes: Shannon, Brian The Art and Science of Technical Analysis: Grimes, Adam 시간 프레임의 종류와 기본적 역할 크게 세 종류의 타임 프레임이 존재한다. Higher time frame(이하 HTF), Trading time frame(TTF), Lower time f.. 낯선 돌파매매(Buying breakouts) 아담 그림스의 The art and science of technical analysis에서 돌파 이전에 진입하는 기법이 나온다. 요지는 다음과 같다. "돌파 순간에는 높은 변동성 때문에 휩소(whipsaw)에 휘말릴 가능성이 높고, 제대로 된 돌파의 경우에도 돌파 지점 아래까지 되돌리는 경우가 많기 때문에 돌파 전에 진입하는 게 더 낫다." 돌파 이전의 base에서 진입하라는 뜻이다. 내게는 상당히 신선한 관점인데, 기존에 읽었던 책들에서 base 진입을 거의 금기하다시피 했기 때문이다. 이유는 크게 두 가지다.(Base는 consolidation을 뜻한다. 이전까지의 추세가 잠시 멈추고, 매수세와 매도세가 서로 밀고 당기며 싸우는 지점이다.) 1)Base가 얼마나 지속될지 모른다. 즉, 얼마 기간동안.. 1편. 이동평균선의 올바른 사용 Art and science of technical analysis(아담 그림스)에 나온 이동평균선에 관한 내용이다. 골자는 다음과 같다. 0. 이동평균선에 대한 오해 1) 이동평균선을 지지와 저항선으로 보는 것 2) 가격의 이동평균선 돌파를 주요 시그널로 인식하는 것 저자는 테스트 결과, 해당 사항들은 통계적 유효성이 없고 어느 한 이평선이 다른 이평선보다 우월하다는 증거 또한 찾지 못했다고 한다. 그러면서 이평선에 대한 실용적인 사용법은 아래와 같이 제시하고 있다. 1. 추세 지표(Trend indicatior)로 쓰기 이동평균선을 추세를 확인해주는 보조지표로 쓸 수 있다. 방법은 다음과 같다. 1) 이동평균선의 위나 아래 중, 어느 한쪽에 오래 머문다면 추세가 그 방향이라는 의미로 해석 2) 이동평.. Trend alignment (추세 정렬) 참고 : Technical analysis using multiple timeframes(Brian Shannon) Trend alignment(추세 정렬)는 추세 내에서 손익비가 높은 지점을 찾기 위해 여러 타임프레임을 사용하는 방법이다. 저자는 추세매매가 실패하는 이유를 크게 두 가지로 나눴는데 이는 다음과 같다. 1. 올바른 추세를 거래하지 않는다. 2. 늦은 진입. 이미 단기적 움직임이 발생한 이후 진입한다. Trend alignmemt는 다우 이론이 제시한 세 가지 타임프레임의 추세를 고려해, 위와 같은 리스크를 줄인다.(Primary trend/Secondary trend/Minor trend. 자세한 설명은 여기) 각 프레임별로 역할이 다르다. 용도 Investor Swing trader D.. 다우이론(Dow theory) 본 글은 다우존스 지수를 만든 찰스 다우의 "다우이론(Dow theory)"에 대한 글이다. 다우이론은 현대 기술적 분석의 시발점이기 때문에 중요하다. Victor seperando의 "Methods of a wallstreet master(1988)"을 참조하였다. Intro 시장은 수많은 개인들도 구성된다. 각 개인이 언제 어떻게 반응할지 정확히 예측하기란 불가능하다. 그러나 이런 혼돈(chaos) 속에도 질서가 있다. 이 질서를 찾는 게 투기꾼(speculator)의 일이다. 다우 이론은 의사의 심전도와 기상청의 기압계와 같다. 확률 범위 내에서 미래를 예측하는 데 도움이 되는 도구다. 원인과 미래를 보여주지는 않지만, 변화의 전조를 읽고 일어날 수 있는 일에 대한 전체적 그림을 그리는데 유용하다... 이전 1 2 3 4 다음
