ATR(Average True Range)의 정의와 공식

ATR(Average True Range)

ATR은 기술적 분석의 지표(indicator) 중 하나다. 특정 기간동안 가격 범위를 분석해 시장의 변동성을 측정하는 도구다. 용어 그대로, ATR은 True Range의 평균이다. True range는 다음과 같다.

 

True range

 1.당일 최고가 – 최저가(H-L)

 2.당일 최고가 – 전일 종가의 절대값 Abs(H − CP​)

 3.당일 최저가 – 전일 종가의 절대값 Abs(L − CP​)

이 세 값들 중 가장 큰 값이 True Range가 된다. 식으로 표현하면 다음과 같다.

True range

Average True Range

 ATR은 TR의 이동평균이다. ATR을 식으로 표현하면 다음과 같다.

ATR

 TRi​= 특정 일의 TR

 n=적용된 시간. 14일 ATR이면 n=14.

요약하자면, 당일 측정 가능한 가격 변동성 중의 가장 큰 값을 True range로 보고 그것의 이동평균을 구한 것이 Average True Range다.

 

참고문헌

Average True Range (ATR) Definition & Formula (investopedia.com)